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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken


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Oktober 2007

Beschreibung

Beschreibung

Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient.

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie

Volatilitäts-Timing

Empirische Untersuchung

Entwicklung eines neuen Varianz-Kovarianz-Schätzers

Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten

Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten

Portrait

Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg.

Leseprobe

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EAN: 9783835090712
Untertitel: 2006. Auflage. Dateigröße in MByte: 17.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Erscheinungsdatum: Oktober 2007
Seitenanzahl: xix251
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
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