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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

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Juli 2010

Beschreibung

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Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.

Inhaltsverzeichnis

Verwendung ungenauer PD-Schätzer im Baseler IRB-Ansatz; Reduktion der Eigenmittelanforderung; Winner's Curse infolge ungenauer PD-Schätzungen; Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvalidierung; Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht

Innenansichten

Portrait

Dr. Irmhild Wrede promovierte bei Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
EAN: 9783834983664
Untertitel: 2010. Auflage. Dateigröße in MByte: 2.
Verlag: Gabler Verlag
Erscheinungsdatum: Juli 2010
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
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