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From Measures to Ito Integrals

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März 2011

Beschreibung

Beschreibung

From Measures to Ito Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Ito integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Ito calculus.
EAN: 9781139066280
Untertitel: Sprache: Englisch.
Verlag: Cambridge University Press
Erscheinungsdatum: März 2011
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
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