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Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default


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Juni 2011

Beschreibung

Beschreibung

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten - nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist.

Portrait

Hans Christian Elbracht wurde am 3. März 1979 in Haan geboren. Nach dem Abitur am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen im Jahr 1998 und dem Wehrdienst beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Siegburg begann er 1999 das Studium der Mathematik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Im Anschluss an den 2006 erworbenen Abschluss als Diplom-Mathematiker arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Bankbetriebslehre und am Forschungsinstitut für Leasing der Universität zu Köln. Die Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte im Juli 2011.
EAN: 9783844100549
ISBN: 3844100547
Untertitel: 'Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken'. Paperback.
Verlag: Josef Eul Verlag GmbH
Erscheinungsdatum: Juni 2011
Seitenanzahl: 132 Seiten
Format: kartoniert
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